Analyste Quantitatif(tive) ALM F/H

Au sein de la Direction des Politiques Sociales (DPS), la Direction de la gestion financière et des statistiques (DGFS) assure la gestion financière et comptable des régimes et fonds confiés à la DPS. DGFS gère ainsi 140Md€ de flux annuels et un encours d'actifs de 18 Md€. Les 120 collaborateurs de DGFS exercent leurs missions sur les sites de Paris, Angers et Bordeaux.

le Département investissement et trésorerie est un des quatre départements de la DGFS, aux côtés du département comptable, du département des mandats, fiducies et registre national des gaz à effet de serre, et de trois pôles transversaux (Stratégie data métier, Contrôle métier et Qualité, Affaires Générales et Coordination).

Le Département Investissement et Trésorerie de la DGFS a pour missions principales :

- La gestion financière de court terme et l'appui à la gestion directe

- La gestion financière déléguée des portefeuilles confiés

- L'élaboration et le suivi de la politique d'investissement responsable

- Le reporting et l'analyse de la performance des portefeuilles gérés

- La gestion du numéraire

- La gestion ALM, études quantitatives et risques financiers : gestion et développement du modèle, définition de scénarios, optimisation d'allocation d'actifs, études statistiques et quantitatives, suivi macro-économique.

Le poste est placé sous la responsabilité du responsable du pôle ALM et risques.

Missions :

Dans le cadre de ses missions, l'analyste quantitatif ALM a les missions suivantes :

Participer aux travaux ALM :

o Participation aux travaux d'allocation stratégique : étude sur les interactions actif-passif, amélioration du modèle, test de robustesse et implémentation opérationnelle.

o Améliorer le générateur de scénario économique

o Comprendre les contraintes des classes d'actifs afin d'être force de proposition pour adapter les allocations stratégiques en fonction du passif des régimes et des contraintes d'investissement.

o Participation à des travaux de stress-test

o Participation à un certain nombre de travaux transversaux d'ordre méthodologique ou technique.

Participer à la production des indicateurs risques financiers :

o Amélioration continue des outils et reporting de suivi.

o Force de proposition sur le choix des indicateurs de risques.

Le titulaire du poste devra contribuer :

- Aux démarches risques, conformité et qualité de la Caisse des Dépôts et être en mesure d'en rendre compte aux mandants et aux tutelles ;

- Au projet stratégique de la DPS, notamment à l'amélioration continue de la performance opérationnelle des processus de suivi des risques et d'allocation d'actifs ;

- Aux missions de contrôles, d'audit ou d'inspections.

Profil attendu

- Formation supérieure troisième cycle universitaire (actuaire) ou grande école d'ingénieur en mathématiques appliquées à la finance

- Solides connaissances en programmation (Matlab en langage objet ou équivalent, Python, R), capacité à coder et à développer des outils informatiques (conception de l'architecture, programmation et rédaction de procédures), expérience de la gestion de base de données, de la mise en place d'outils et de l'analyse quantitative.

- Maitrise des mathématiques financières

- Appétence pour les techniques d'Intelligence artificielle

- Connaissance sur les risques climatiques appliqués à un portefeuille d'actifs financiers

- Connaissance des produits financiers et de leurs modèles de valorisation, classes d'actifs, gestion de portefeuille et des risques de marché.

- Gestion de plusieurs dossiers simultanément, de conduire des projets.

- Sens aisé du contact, aisance à l'oral, une réelle aptitude à travailler en équipe, sens de l'initiative, organisation rigoureuse des méthodes de travail et capacité de prise de décision.

- Qualités relationnelles, rédactionnelles, et de communication

- Connaissance des outils bureautiques et financiers (Bloomberg)

- Anglais courant